Sant'Anna da Vargem surgiu da fé e da coragem dos primeiros desbravadores de suas matas que, por volta de 1862, abriram caminho, escolheram o melhor local e edificaram uma capela dedicada à Sant'Anna, que consagraram padroeira do lugar. Em volta da capela construíram suas casas e cuidaram de cultivar a terra boa.
Segundo o poeta e historiador Ramiro Laje: "Findava o mês de setembro do ano de 1861. Era uma linda manhã de primavera e, ao redor do sol, o ar das matas misturava-se ao cheiro gostoso de terra molhada pelas chuvas da madrugada. Afeitos ao cultivo da terra, os desbravadores daquele pouso acordavam com os cantos dos pássaros e naquela manhã percorriam o roçado, feito por escravos alforriados e onde seriam plantadas as primeiras lavouras de milho e feijão - das águas. Surgindo de uma grota, entre tabocas e samambaias do mato virgem, em leve declive percorria um riacho, em cuja margem havia um jardim silvestre com singelas flores de várias matizes. Param os desbravadores e contemplam em silêncio a singela e deslumbrante paisagem. Emocionado um deles, associando a devoção pela padroeira à beleza da vargel florida, exclama: Sant'Anna da Vargem: nome aceito com aplauso por todos, que durante a caminhada trocaram idéias, em busca do topônimo definitivo, para o povoado que estavam edificando".
O povoado cresceu muito em 11 anos e foi elevado a distrito pela Lei Mineira n.º 1999, de 14 de novembro de 1873, subordinado a Três Pontas, já com o nome de Sant'Anna da Vargem, conforme Livro da Lei Mineira em seu em seu Art. 2º: "Fica desmembrado do termo e freguesia de Dores da Boa Esperança incorporá-lo à freguesia do Carmo da Campo Grande e termo de Três Pontas o território compreendido nos seguintes limites: A partir da barra do ribeirão Araras no Rio Sapucahy, e por este abaixo até a barra do ribeirão Água Verde; por este acima até a barra do ribeirão Sapê (que passa junto à casa do major Moraes), por este acima até a sua nascente na serra, e seguindo por esta até a divisa atual.
Art.3º - Fica criado um distrito de paz, que terá por sede a povoação de Sant'Anna da Vargem, da paroquia da cidade de Três Pontas. O Presidente da Província, ouvida na câmara municipal, fica autorizado a marcar as divisas do novo distrito".
Segundo sessão da Comarca Municipal de Três Pontas, aos 13 de janeiro de 1876 folhas 13-v usque Limites: Três Pontas, onde se faz barra com o córrego que desce da morada de Joaquim Cândido de Figueiredo, por este córrego acima, respeitando as divisas do termo da cidade de Dores da Boa Esperança até o Ribeirão de São Pedro em frente à casa nova de Manoel Alves de Figueiredo, e terreiro da fazenda de Manoel Francisco, por este córrego acima até a estrada de Dores e pelas divisas da fazenda que foi Nicesio Freire em rumo direito atravessando a serra da Toca, até apanhar as divisas da fazenda do finado Barão de Pontal, compreendendo esta fazenda da Mata da Te. Cel. Jaco (?) Fernandes Avelino, seguindo em rumo a apanhar e compreender a Fazenda de José Luiz do Amaral, compreendendo esta Fazenda, seguindo a apanhar e compreender a Fazenda de José Luiz do Amaral, compreendendo a Fazenda de João Evangelista de Mendonça até o alto da Serra, e seguindo por esta em rumo ao Ribeirão de Três Pontas, acima da Ponte denominada Prata e por este Ribeirão abaixo até fechar (sic) no lugar em que teve princípio esta demarcação. A presente demarcação obteve aprovação do presidente da Província, segundo a portaria de 9 de fevereiro de 1876.